Fase 5 — Analisi tecnica e segnali di ingresso

La Fase 5 è eseguita dal microservizio decision-engine. Legge i ticker del ranking di sistema (AST_RANKING_DAILY, Fase 4) e per ciascuno esegue un'analisi tecnica multi-timeframe, producendo livelli operativi di ingresso: entry limit, stop loss e target di prezzo.

Frequenza: su richiesta manuale o tramite scheduler, dopo la Fase 4.

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Scheda operativa

Voce	Dettaglio
Scopo	Analisi tecnica multi-timeframe e calcolo segnali di ingresso per ogni ticker nel ranking.
Punto di partenza	AST_RANKING_DAILY (Fase 4) + dati candlestick da cachemanager.
Deliverable	Snapshot Redis (TTL 12h) con livelli operativi per ticker: entry, stop loss, TP1, TP2.
Microservizi coinvolti	decision-engine, cachemanager (candles), tickerscanner (input tickers).

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Parametri di pilotaggio

Parametro	Tipo	Uso
date	data (YYYY-MM-DD)	Score date del ranking da elaborare. Obbligatorio.
cache	boolean	Se true, riusa i risultati già in cache Redis per i ticker già processati.
maxAtrPct	numero	Filtro: salta ticker con atr_14_pct > valore (default: 8%).
requireSma50	boolean	Filtro: salta ticker con prezzo < SMA50. Default: false.
requireSma200	boolean	Filtro: salta ticker con SMA50 < SMA200 (golden cross). Default: false.
maxLevelDistanceAtr	numero	Distanza massima (in ATR) tra prezzo corrente e zona supporto. Default: adattiva per tier.
limit	intero	Processa solo i primi N ticker del ranking.
concurrency	intero	Parallelismo nell'elaborazione (default: 3, max: 6).

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Elaborazione

Step 0: Pre-filtro (prima dell'analisi tecnica)

Prima di chiamare il motore di analisi, ogni ticker viene validato usando i metadati già presenti in reason_json di AST_RANKING_DAILY. Questo evita chiamate inutili al cachemanager.

Regola	Effetto
atr_14_pct mancante	Skip: nessuna base per il sizing
atr_14_pct > maxAtrPct (default 8%)	Skip: troppo volatile, zone inaffidabili
requireSma50=true e price_gt_sma50 = false	Skip: prezzo sotto SMA50 (contro-trend)
requireSma200=true e sma50_gt_sma200 = false	Skip: golden cross non confermato

I ticker scartati non consumano slot di concorrenza e vengono loggati ("pre-filter: X passed, Y skipped").

Tier di volatilità e parametri adattativi

Il valore atr_14_pct dal reason_json di Fase 4 viene usato per tarare automaticamente i parametri dell'analisi:

Tier	atr_14_pct	maxLevelDistanceAtr	volatilityK	flagAtrK
LOW	< 1.5%	2	1.0	1.1
NORMAL	1.5% – 4%	3	1.2	1.3
HIGH	≥ 4%	4	1.5	1.6

I parametri adattativi possono essere sovrascritti con query string esplicita.

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Step 1: Costruzione zone (supporti e resistenze)

I dati candlestick vengono scaricati dal cachemanager su 4 timeframe in sequenza:

Timeframe	Finestra	Scopo
1day	ultimi 120 giorni	Analisi zone primarie
1week	ultimi 365 giorni	Conferma struttura di lungo periodo
1h	ultimi 14 giorni	Zone recenti e dettaglio ravvicinato
1min	ultima sessione	Conferma intraday del prezzo

Per ogni timeframe il motore individua le zone di prezzo significative:

1. Calcolo ATR(20) sulla finestra di candele
2. Rilevamento swing (massimi e minimi locali) con finestra swingWindow = 3
3. Clustering per prezzo: pivot vicini entro eps = ATR × clusterMultiplier vengono raggruppati
4. Scoring zone: ogni zona riceve un punteggio basato su:
   • reaction — ampiezza del rimbalzo futuro rispetto all'ATR
   • timeWeight — peso temporale (recente=1.0, medio=0.6, vecchio=0.3)
   • score = Σ(reaction_i × timeWeight_i)
5. Filtri: mantenute solo le zone con touches ≥ 2, score ≥ 1, nelle ultime 60 candele

Le zone di tutti i timeframe vengono poi unite e prioritizzate (daily > hourly) in supports e resistances.

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Step 2: Conferma trend (EMA)

Sul timeframe 1h (finestra 28 giorni, 800 candele), il motore verifica la struttura di trend:

• EMA20 > EMA50 → uptrend strutturale (trendOk = true)
• ≥ 8 delle ultime 12 candele chiudono sopra EMA20 → trend sostenuto nel recente

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Step 3: Rilevamento pattern flag + breakout

Sulla stessa finestra oraria, viene analizzato il pattern tecnico:

Condizione	Descrizione
Flag OK	Range ultime 20 candele < max(flagAtrK × ATR, 0.25% del prezzo). Volume compresso rispetto all'impulso precedente.
Breakout OK	Prezzo supera il massimo della flag con volume ≥ media 20 periodi × volMult (1.2).
Pullback OK	Prezzo ritocca il livello di breakout con volume decrescente.
Setup valido	trendOk AND flagOk AND (breakoutOk OR pullbackOk)

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Step 4: Calcolo livelli di ingresso

Il motore produce due tipologie di livello per ogni ticker:

Retracement (ingresso su supporto)

entryLimit  = support.low + 0.55 × support.width
stopLoss    = min(support.low − 0.2 × ATR, entry − volatilityK × ATR)
takeProfit1 = prossima resistenza (se disponibile)
takeProfit2 = entry + 5 × ATR

Breakout (ingresso su rottura di resistenza)

entryLimit  = resistance.high + 0.25 × ATR
stopLoss    = min(resistance.low − 0.2 × ATR, entry − volatilityK × ATR)
takeProfit1 = prossima resistenza sopra il breakout
takeProfit2 = entry + 5 × ATR

Il volatilityK è adattivo in base al tier di volatilità (1.0 / 1.2 / 1.5).

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Step 5: Guardrail (controllo qualità del livello)

Prima di marcare un livello come actionable = true, vengono applicati due controlli minimi:

Guardrail	Condizione minima
Stop minimo	entry − stopLoss ≥ 1.0 × ATR (stop troppo stretto = rumore di mercato)
TP2 minimo	takeProfit2 − entry ≥ 3.0 × ATR (risk/reward insufficiente)

Se un guardrail fallisce, il livello è marcato actionable = false con relativa motivazione.

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Step 6: Retry con parametri rilassati

Se per un ticker non viene trovata una zona di supporto valida ("support not available"), il motore tenta automaticamente un secondo passaggio con parametri più permissivi:

Parametro	Standard	Rilassato
lookbackDays	120	180
minTouches	2	1
minScore	1	0
minRecentBars	60	180
swingWindow	3	2

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Deliverable

I risultati vengono salvati in Redis con chiave spot-finder:0:{userId}:{date} (TTL: 12 ore).

Struttura del risultato per ticker

{
  "ticker": "AAPL",
  "currentPrice": 175.50,
  "levels": {
    "retracement": {
      "entryLimit": 171.60,
      "stopLoss": 168.00,
      "takeProfit1": 180.50,
      "takeProfit2": 189.75,
      "risk": 3.60,
      "actionable": true
    },
    "breakout": {
      "entryLimit": 182.40,
      "stopLoss": 170.00,
      "takeProfit1": 185.20,
      "takeProfit2": 194.25,
      "risk": 12.40,
      "actionable": false,
      "reason": "stop too tight vs ATR"
    }
  }
}

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Come interpretare i risultati

actionable: true — Condizioni strutturali favorevoli

Un livello è operabile quando:

1. La zona di supporto (o resistenza) ha sufficiente storia di touchpoint con reazione documentata
2. Il rapporto rischio/rendimento soddisfa entrambi i guardrail ATR
3. Il prezzo corrente è abbastanza vicino alla zona (maxLevelDistanceAtr)

Questo non garantisce il successo dell'operazione: indica che le condizioni strutturali sono soddisfatte.

actionable: false — Perché scartare il segnale

Motivazione	Interpretazione
"stop too tight vs ATR"	Il rischio assoluto è troppo basso rispetto alla volatilità del titolo. Lo stop verrebbe raggiunto per rumore normale di mercato.
"tp2 too tight vs ATR"	Il potenziale guadagno non giustifica il rischio. Risk/reward insufficiente.
"no support found"	Nessuna zona di supporto recente entro maxLevelDistanceAtr × ATR dal prezzo corrente. Tipico in mercati in forte momentum.

Retracement vs Breakout

	Retracement	Breakout
Quando	Prezzo vicino a una zona supporto	Prezzo ha appena rotto una resistenza con volume
Rischio	Minore (entry nella zona di valore)	Maggiore (entry sopra resistenza)
Reward	Maggiore (più spazio fino alle resistenze)	Minore (entry già in area di potenziale resistenza)
Pattern richiesto	trendOk + flagOk + pullbackOk	trendOk + flagOk + breakoutOk
R/R tipico	1:3 – 1:5	1:2 – 1:3

ATR e sizing della posizione

L'ATR (Average True Range a 20 periodi) è il denominatore comune di tutti i calcoli:

• Stop loss — mai inferiore a 1× ATR dall'entry (guardrail minimo)
• Take profit 2 — sempre ≥ 5× ATR dall'entry
• Risk per azione = entry − stopLoss in punti

Regola pratica: Il rischio percentuale per operazione si calcola come risk / currentPrice. Esempio: risk = 3.60, price = 175 → rischio = 2.1% per azione. Il sizing della posizione si adatta a partire da questo valore in funzione del rischio massimo del portafoglio.

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Microservizi coinvolti

Microservizio	Ruolo
tickerscanner	Fonte dati: lista ticker da AST_RANKING_DAILY via GET /fundamentals/ranking/daily
cachemanager	Fonte dati: candlestick multi-timeframe via GET /candles
decision-engine	Orchestrazione, analisi tecnica, calcolo livelli, persistenza Redis
scheduler	Avvio automatico schedulato (opzionale)

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Avvio manuale e monitoraggio

Avvio job asincrono (pipe virtuale 0 = ranking daily)

POST /decision-engine/spot-finder/0?date=2026-03-04&cache=true

Risposta immediata:

{
  "ok": true,
  "type": "async",
  "jobId": "spot_1772616440778_rpzknl",
  "stats": {
    "status": "running",
    "total": 87,
    "processed": 0
  }
}

Polling stato job

GET /decision-engine/spot-finder/jobs/spot_1772616440778_rpzknl

Risposta a completamento:

{
  "ok": true,
  "status": "completed",
  "total": 87,
  "processed": 87,
  "ok": 71,
  "errorCount": 16,
  "cachedUsed": true,
  "cachedCount": 30
}

Lettura risultati

GET /decision-engine/spot-finder/latest/0?date=2026-03-04

Restituisce lo snapshot Redis più recente per pipeId=0 e la data specificata.

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Errori comuni e recovery

Errore	Causa probabile	Recovery
total: 0 dopo il job	score_date non ha dati in AST_RANKING_DAILY	Verificare che la Fase 4 sia stata eseguita per quella data: GET /tickerscanner/fundamentals/ranking/daily?score_date=...
"support not available" per molti ticker	Mercato in forte trend senza pullback — nessuna zona di supporto vicina	Normale in momentum estremo. Aumentare maxLevelDistanceAtr oppure considerare solo i segnali di breakout.
errorCount elevato	Timeout cachemanager (dati storici non disponibili)	Verificare che cachemanager sia operativo. Rilanciare con cache=true per riutilizzare i risultati già salvati.
Job bloccato su running	Crash del container durante l'elaborazione	Rilanciare con cache=true: i ticker già processati vengono recuperati da Redis, quelli mancanti vengono rielaborati.